Finanzas Cuantitativas

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Este estudio mejora la fijación de precios de opciones americanas usando Procesos de Markov de Difusión Por Tramos.

Un nuevo método que combina LLMs y sistemas multi-agente mejora las estrategias de inversión en acciones.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Una mirada a la fijación de precios y la gestión de riesgos en productos estructurados.

Una visión general de las características de Uniswap V3 y estrategias para los proveedores de liquidez.

Descubre cómo IGA transforma los métodos de precios de derivados financieros.

Cómo la planificación y la inteligencia impactan los resultados competitivos en diferentes áreas.

Examinando el impacto de la propiedad intelectual en la transferencia de tecnología climática en los países en desarrollo.

Nuevos métodos mejoran la toma de decisiones en grupos usando modelos probabilísticos.

Explorando el papel de los modelos de utilidad en fomentar la innovación y el crecimiento.

Esta investigación explora cómo los pequeños productores de energía pueden unirse a los mercados energéticos de manera efectiva.

Analizando cómo los presupuestos militares más altos afectan las emisiones de gases de efecto invernadero y los esfuerzos de sostenibilidad.

Un análisis de las acciones de los inversores durante las crisis financieras y su impacto en la estabilidad del mercado.

Descubre estrategias en el juego de deducción social de Hombre Lobo.

Mejorando las predicciones de rendimiento de activos a través de la selección de características causales en mercados inestables.

Deep-MacroFin usa aprendizaje profundo para resolver de manera efectiva ecuaciones económicas complejas.

Este artículo habla sobre cómo mejorar el SAA con el método de Monte Carlo Multinivel para manejar el sesgo.

Nuevos métodos basados en datos mejoran el rendimiento de la cobertura delta para los traders.

Este estudio examina cómo las redes de acciones pueden mejorar las predicciones de precios.

Descubre cómo el pricing dinámico puede mejorar los ingresos en el sector inmobiliario.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Usando algoritmos para encontrar oportunidades de inversión en los mercados de valores.

Este estudio explora aplicaciones de aprendizaje automático para predecir movimientos en los mercados financieros.

Nuevos métodos basados en datos mejoran el rendimiento de la cobertura delta para los traders.

Este estudio examina cómo las redes de acciones pueden mejorar las predicciones de precios.

Un nuevo enfoque mejora el análisis de sentimientos utilizando conjuntos de datos basados en el mercado.

Un enfoque nuevo para entender las relaciones y dinámicas del mercado de las criptomonedas.

StockTime combina datos numéricos y textuales para hacer mejores predicciones de acciones.

Este documento habla sobre la necesidad de equidad en los sistemas de IA.

Un nuevo enfoque utiliza autoencoders para obtener ideas más claras en los mercados financieros.

Un nuevo método combina PNL y TRI para mejorar la precisión del puntaje ESG.

Esta investigación presenta un método para predecir la volatilidad del mercado de valores con precisión.

Presentando un modelo que combina métodos clásicos con aprendizaje profundo para mejores predicciones de seguros.

Explorando cómo los LLM reflejan los comportamientos de inversión humanos ligados a la personalidad.

Este estudio examina cómo se comportan los modelos de lenguaje en escenarios de toma de decisiones financieras.

Una guía sobre cómo los mercados de emisiones impactan los esfuerzos para reducir la contaminación.

Explorando un nuevo conjunto de datos de transacciones de Bitcoin para obtener información más profunda.

Explora los riesgos de crédito asociados con las stablecoins en términos simples.

Examinando cómo las interacciones entre traders moldean el comportamiento del mercado y la estabilidad de precios.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

Descubre cómo el pricing dinámico puede mejorar los ingresos en el sector inmobiliario.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Honrando las contribuciones de Tom Hurd en matemáticas e investigación financiera.

Examinando cómo la regularización de la entropía mejora la toma de decisiones en entornos inciertos.

Un enfoque nuevo para entender los movimientos de precios en los mercados financieros.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

Los métodos que usan hipernets destacaron en predecir los retornos de activos en las últimas competiciones.

Esta estrategia ofrece a los inversores un enfoque más afinado para manejar riesgos y retornos.

Un método para medir las fluctuaciones de precios de activos usando la entropía de clúster de Kullback-Leibler.

Un nuevo enfoque para manejar carteras financieras a través de métodos de aprendizaje profundo.

Un nuevo método que combina LLMs y sistemas multi-agente mejora las estrategias de inversión en acciones.

Analizando cómo las empresas informan sobre los riesgos cibernéticos y sus efectos en el rendimiento financiero.

Descubre cómo el aprendizaje automático mejora las decisiones de inversión a través de predicciones más acertadas.

Examinando cómo el cambio climático afecta al petróleo crudo, las emisiones de carbono y los mercados agrícolas.

Un nuevo marco mejora la estimación de valores extremos utilizando técnicas de optimización robusta ante distribuciones.

Una visión general del seguro de vida con soporte de lapsos y sus implicaciones para consumidores y aseguradoras.

Un modelo que usa derivados climáticos ayuda a las empresas indias a manejar los riesgos relacionados con el clima.

Explorando un programa del gobierno para proteger a la sociedad de los riesgos relacionados con la IA.

Un nuevo modelo mejora la evaluación de riesgos en finanzas usando técnicas avanzadas.

Una mirada a los desafíos y estrategias en el procesamiento de reclamos.

Un nuevo método para modelar y predecir con precisión los diferenciales de crédito a lo largo del tiempo.

Este artículo analiza cómo los boletos de ejecución impactan el MEV y la descentralización en Ethereum.

Descubre cómo el pricing dinámico puede mejorar los ingresos en el sector inmobiliario.

Un nuevo enfoque para generar escenarios de mercado financiero controlados.

MarS aprovecha modelos generativos para simular escenarios realistas del mercado financiero.

Examina cómo los traders construyen posiciones en medio de la competencia y el impacto del mercado.

Aprende estrategias clave de trading en un entorno competitivo.

Este estudio examina cómo rasgos comerciales específicos pronostican los precios de mercado futuros.

Un nuevo modelo optimiza los datos de ganancias para mejorar la predicción de precios de acciones.