Economía - Econometría

Este artículo examina la regresión de umbral y su importancia en el análisis económico.

Este documento presenta un nuevo método para completar matrices utilizando conjuntos de datos completos.

Un estudio sobre mejorar la precisión en la predicción de volatilidad usando métodos innovadores.

Usando métodos avanzados para mejorar la selección de donantes y tener un mejor análisis del impacto de las políticas.

Aprende cómo los quiebres estructurales afectan los modelos de regresión predictiva en economía.

Un nuevo método para estimar con precisión los datos faltantes en análisis estadísticos.

Nuevos índices ofrecen nuevas perspectivas sobre la desigualdad de ingresos entre diferentes grupos.

Una mirada a las matrices de correlación y las fortalezas y debilidades del modelo de factores agrupados.

Este estudio examina cómo mejorar las decisiones de tratamiento usando métodos de regresión por núcleo.

La investigación mejora los cálculos en modelos de Markov en tiempo continuo para finanzas.

Examinando cómo la retroalimentación afecta las proyecciones económicas y la toma de decisiones.

Los métodos de simulación ofrecen información valiosa para la investigación estadística y aplicaciones del mundo real.

Un nuevo método mejora la construcción de intervalos de confianza para los coeficientes de respuesta al impulso en modelos económicos.

Explorando métodos para predecir la inflación usando datos detallados y técnicas modernas.

Resumen de modelos de volatilidad en geografía, finanzas y ciencia ambiental.

Una guía para entender el clustering multiproducto y obtener insights de datos precisos.

Un nuevo método para evaluar instrumentos débiles en la investigación usando estadísticas robustas.

Este documento habla sobre métodos para analizar datos de series temporales complejas con múltiples variables.

Una mirada a los diseños de donut RD y sus implicaciones en la investigación.

Una mirada a nuevos métodos para entender cómo se difunden las ideas y las tecnologías.

Un nuevo estimador mejora el análisis de cómo se difunden los productos en las comunidades.

Nuevas medidas dan pistas sobre el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés en el mercado.

Este artículo habla sobre un nuevo enfoque para mejorar las estimaciones en estudios de tiempo de eventos.

Este artículo habla sobre el uso de estadísticas U para mejorar el análisis de datos dyádicos.

Analizando cómo el sesgo de selección afecta las estrategias de precios de préstamos personalizados.

Una mirada a modelos avanzados para entender los choques económicos y sus implicaciones.

Un nuevo método mejora la comprensión de relaciones complejas en series temporales.

Este estudio examina cómo los miembros mayores de la familia influyen en las actitudes hacia el riesgo financiero.

DeepVol usa aprendizaje profundo para mejorar las predicciones de volatilidad en varios activos financieros.

Este artículo presenta un marco para mejorar el análisis de sensibilidad de estimandos lineales.

Un nuevo método mejora la estimación de la varianza en el análisis de datos de panel para obtener resultados precisos.

Presentamos el bosque de correlación ordenada para un mejor análisis de los resultados clasificados.

Un nuevo método mejora la asignación de participantes en experimentos basado en datos iniciales.

Este artículo cuestiona la validez de las pruebas de efecto total en el análisis de mediación.

Una mirada a cómo los eventos se influyen entre sí a lo largo del tiempo.

Explorando cómo la matrícula estudiantil afecta las comparaciones educativas entre países.

Examinando cómo las variaciones de temperatura afectan el rendimiento económico en diferentes regiones.

Este artículo presenta un nuevo método para predecir los rendimientos de las acciones basado en varios factores.

Una mirada a cómo sacar conclusiones de experimentos adaptativos en la investigación.

Los métodos de suavizado simplifican los desafíos de las funciones no suaves en el análisis y la optimización.