Economía - Econometría

Un método para identificar regímenes en modelos de datos complejos.

Los investigadores desarrollan nuevos métodos para simplificar modelos económicos complejos.

Un nuevo método para que los bancos centrales mejoren sus decisiones de política monetaria.

Examinando cómo el índice de disrupción puede malinterpretar las tendencias de innovación.

Una mirada a cómo los procesos empíricos ayudan a analizar datos en varios campos.

Este artículo examina cómo los amigos influyen en la participación en actividades extracurriculares.

Este documento presenta un marco para entender mejor los riesgos de inflación y sus implicaciones económicas.

Presentando el Estimador de Agrupamiento de Panel para mejorar el análisis del efecto del tratamiento.

Un nuevo método analiza cómo diferentes factores impactan la equidad en la toma de decisiones.

Este estudio presenta un nuevo modelo para mejorar la alineación entre trabajos y trabajadores.

Explora un método sencillo para identificar cambios en modelos de factores usando residuos.

Un nuevo método aborda los desafíos en la estimación de funciones de respuesta al impulso utilizando grandes conjuntos de datos.

Descripción general de los métodos de inferencia por aleatorización y sus aplicaciones en la investigación.

Una mirada a la identificación agnóstica al resultado en la investigación de efectos del tratamiento.

Aprende cómo los Árboles de Políticas ayudan en la toma de decisiones en la salud y las finanzas.

Un nuevo método evalúa conclusiones a partir de conjuntos de datos incompletos en varios campos de investigación.

Un método para identificar impactos causales en programas de entrenamiento e intervenciones.

Un estudio sobre los cambios de temperatura en España y Portugal en el último siglo.

Un nuevo método predice las ventas de productos durante eventos concurridos usando datos proxy.

Una visión general de los métodos de agrupamiento bidireccional para obtener mejores resultados estadísticos.

Un método para el análisis efectivo de modelos de factorización de tensores de alta dimensión en finanzas.

Una mirada clara a los modelos VARMA y sus aplicaciones en datos de series temporales.

Analizando el impacto de las políticas a través de estudios de eventos de alta frecuencia en economía y finanzas.

Los investigadores tienen que verificar supuestos para llegar a conclusiones válidas en análisis estadístico.

Este artículo revisa métodos para analizar indicadores económicos con parámetros cambiantes.

Un nuevo método mejora la estimación de resultados en la investigación al abordar los problemas de datos faltantes.

Un modelo que mejora las predicciones para datos de series temporales en matrices de alta dimensión.

Nuevas técnicas mejoran la velocidad y precisión de las predicciones económicas.

Examinando cómo las reuniones de los responsables de políticas afectan los cambios económicos y las respuestas.

Explorando cómo los modelos RR-MAR analizan datos económicos interrelacionados a lo largo del tiempo.

Un nuevo método mejora la identificación de variables de control en estudios causales.

Una guía para estimar la volatilidad integrada y su importancia para los inversores.

Una guía para crear carteras de baja volatilidad usando métodos estadísticos.

Una mirada a cómo el método GDID mejora el análisis causal en la investigación.

Examinar el experimento de Fisher sobre la distinción entre té y leche ofrece ideas sobre la prueba de hipótesis.

Examinando el impacto de la expansión de Medicaid en la inscripción y financiamiento estatal.

Un nuevo enfoque aprovecha las expectativas de las empresas para mejorar las estimaciones de la función de producción.

Aprende cómo el descubrimiento causal revela relaciones entre variables en ciencias sociales.

Este artículo examina los modelos MIDAS y Lag-Llama para predecir la inflación en la Eurozona.

Un nuevo método simplifica la estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica.