Quantitatives Finanzwesen - Mathematische Finanzwissenschaft

Wie Handelsstrategien und -beschränkungen das Marktverhalten und die Entscheidungen der Spieler beeinflussen.

Ein neuartiger Ansatz zur Parameterschätzung in der Volatilitätsmodellierung mit Hilfe von zusammengesetzter Likelihood.

Das Verständnis von Marketingdynamiken durch die Analyse von Zeitreihendaten.

Ein Blick auf die Rolle und den Einfluss von G3Ms im dezentralen Finanzwesen.

Untersuche, wie Transformermodelle Handelsstrategien für Aktien verbessern können.

Ein Blick auf benchmark-neutrale Preisgestaltung für Finanzprodukte wie Anleihen.

Dieses Papier modelliert die Strategien von Liquiditätsanbietern in dezentralen Finanzmärkten.

Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Untersuchen, wie unterschiedliche Anlegerüberzeugungen das Wohlergehen im Handel beeinflussen.

Lerne, wie Investoren Schätzrisiken durch effektive Informationsstrategien managen.

Ein Überblick darüber, wie strategisches Trading die Marktpreise und -dynamiken beeinflusst.

Ein neuer Ansatz zur Messung von Fairness bei Hochschulzulassungen und Kreditbewertungen.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Eine klare Übersicht über Limit-Order-Bücher und ihre Bedeutung im Trading.

Dieses Papier analysiert die Interaktionen von Market Makern mithilfe der Spieltheorie, um Einblicke in Preisstrategien zu gewinnen.

Ein Überblick darüber, wie Dividendenpolitik Unternehmen und Investoren beeinflusst.

Eine neue Preisformel für VIX-Optionen mit dem Heston-Hawkes-Modell verbessert die Volatilitäts-Handelsstrategien.

Lerne, wie fortschrittliche Methoden die Anlagestrategien verbessern und bessere Renditen bringen.

Die Untersuchung von Risiken und ihren Verbindungen in der Finanzwirtschaft trägt zur Verbesserung des Risikomanagements bei.

Ein tiefer Blick auf Basket-Optionen und ihre innovativen Preisstrategien.

Dieses Papier behandelt Strategien zum Umgang mit riskanten Kundenaufträgen im Handel.

Ein Überblick über die Komplexitäten im modernen elektronischen Handel.

Asiatische Optionen nutzen Durchschnittspreise, um Risiken in den Finanzmärkten zu steuern.

Analyzieren, wie das Verhalten von Investoren die Preise von Vermögenswerten in verschiedenen Märkten beeinflusst.

Ein Rahmen für Unternehmen, um Emissionsreduktion und den Kauf von CO2-Zertifikaten in Einklang zu bringen.

Untersuchen von Cap-and-Trade-Systemen und deren Einfluss auf die Reduzierung von Verschmutzung.

Dieser Artikel untersucht die Herausforderungen, denen Limit-Orders in den Finanzmärkten gegenüberstehen.

Ein Überblick über das Market Making und seine Wettbewerbsherausforderungen.

Entdecke, wie Mathe finanzielle Entscheidungen und Marktstrategien beeinflusst.

Untersuchung der Auswirkungen der Transaktionsreihenfolge auf den Handel an dezentralen Börsen.

Ein Blick auf quadratische und lineare Mittel-Varianz-Gleichgewichte in Finanzmärkten.

Bewertung, wie der Klimawandel das Kreditrisiko und die Strategien der Kreditgeber beeinflusst.

Diese Studie untersucht Mark Abstürze als Phasenübergänge und bietet frische Einblicke für Investoren.

Lern, wie optimales Stoppen die Entscheidungsfindung in Finanzen und Technik beeinflusst.

Untersuchen, wie das Verhalten von Händlern die Marktbewegungen und Preisstabilität beeinflusst.

Ein Blick auf bedingtes Least-Square-Hedging innerhalb von Sprungdiffusionsmodellen.

Entdecke, wie dynamische Preise den Umsatz im Immobilienbereich verbessern können.

Untersuchung einer Preisgestaltungsmethode für amerikanische Optionen in komplexen Märkten.

Entdecke, wie neuronale Modelle die Genauigkeit und Flexibilität bei der Optionspreisfindung verbessern.

Die Beiträge von Tom Hurd in der Mathematik und Finanzforschung ehren.