Uma olhada nas abordagens de deep learning para melhorar a previsão de preços de criptomoedas.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
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Esse artigo analisa os desafios que as ordens limitadas enfrentam nos mercados financeiros.
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Analisando como LLMs podem impactar estratégias de trading e a tomada de decisões.
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Esse artigo explora um novo método pra melhorar as previsões de demanda de produtos.
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OpenUAS oferece uma visão detalhada do uso de áreas urbanas nas principais cidades do Japão.
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Descubra como a matemática molda decisões financeiras e estratégias de mercado.
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Este artigo apresenta um método pra identificar fatores de risco usando técnicas de dados modernas.
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Analisando como as reuniões dos formuladores de políticas afetam as mudanças econômicas e as respostas.
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Esse artigo fala sobre métodos para prever os preços da eletricidade no I-SEM da Irlanda.
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Um olhar sobre equilíbrios de média-variância quadrática e linear nos mercados financeiros.
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Um guia para estimar a volatilidade integrada e sua importância para os investidores.
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Explore técnicas avançadas de previsão para negociação de futuros usando machine learning.
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Uma olhada na precificação de opções usando matemática financeira e cálculo estocástico.
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Métodos para transformar dados complexos em formatos visuais claros.
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Esse estudo explora as quedas de mercado como transições de fase, trazendo novas ideias pros investidores.
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Um estudo sobre diferentes tokens e seus padrões no espaço em evolução do Web3.
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Explore estratégias avançadas em opções de alta frequência pra melhorar os resultados dos investimentos.
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Um novo método simplifica a estimativa de parâmetros em modelos de volatilidade estocástica.
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Técnicas quânticas melhoram a precisão na previsão dos mercados financeiros e na gestão de riscos.
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Este estudo explora aplicações de aprendizado de máquina na previsão de movimentos do mercado financeiro.
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Um olhar sobre como estimar os parâmetros de conduta para análise do comportamento do mercado.
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Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.
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Novos métodos baseados em dados melhoram o desempenho da cobertura delta para os traders.
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Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.
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Uma nova forma de entender as relações entre criptomoedas e a dinâmica do mercado.
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Uma nova abordagem para gerar cenários financeiros de mercado controlados.
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A StockTime mistura dados numéricos e textuais pra fazer previsões de ações melhores.
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Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.
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Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.
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Uma análise das ações dos investidores durante crises financeiras e seu impacto na estabilidade do mercado.
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Essa estratégia oferece aos investidores uma forma mais aprimorada de gerenciar riscos e retornos.
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Um método pra medir as flutuações de preços de ativos usando a entropia de cluster de Kullback-Leibler.
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Novos métodos melhoram a testagem de modelos financeiros, lidando com a complexidade dos dados.
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Esse artigo fala sobre um modelo pra detectar mudanças repentinas na atividade de trading.
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MarS usa modelos generativos pra simular cenários realistas de mercado financeiro.
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Um novo algoritmo melhora a criação de fatores alpha para insights de investimento mais legais.
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Um novo método pra avaliar o valor de dados em grafo em várias áreas.
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Um estudo sobre como as condições econômicas afetam o comportamento da curva de rendimento usando um novo modelo.
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Uma nova maneira de entender os movimentos de preço nos mercados financeiros.
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Este artigo analisa como aprimorar as medições de risco incorporando dados de mercado atuais.
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