Finanças Quantitativas - Finanças Matemáticas

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Analisando como as crenças diversas dos investidores impactam o bem-estar nas negociações.

Aprenda como os investidores lidam com o risco de estimativa através de estratégias de informação eficazes.

Uma visão geral de como o trading estratégico molda os preços e a dinâmica do mercado.

Uma nova forma de medir a justiça nas admissões de faculdades e avaliações de crédito.

Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.

Uma visão geral clara dos livros de ordens limitadas e sua importância nas negociações.

Esse artigo analisa as interações dos formadores de mercado usando teoria dos jogos pra entender estratégias de precificação.

Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.

Uma nova fórmula de precificação para opções VIX usando o modelo Heston-Hawkes melhora as estratégias de negociação de volatilidade.

Aprenda como métodos avançados melhoram as estratégias de investimento para ter retornos melhores.

Examinar riscos e suas conexões nas finanças ajuda a melhorar a gestão de riscos.

Um olhar profundo sobre opções de cesta e suas estratégias de precificação inovadoras.

Esse artigo analisa estratégias para lidar com pedidos arriscados de clientes na negociação.

Uma visão geral das complexidades no comércio eletrônico moderno.

Opções asiáticas usam preços médios pra gerenciar risco nos mercados financeiros.

Analisando como o comportamento dos investidores afeta os preços dos ativos em diferentes mercados.

Um framework para as empresas equilibrar a redução de emissões e a compra de permissões de carbono.

Analisando sistemas de cap-and-trade e seu impacto na redução da poluição.

Esse artigo analisa os desafios que as ordens limitadas enfrentam nos mercados financeiros.

Uma visão geral sobre a criação de mercado e seus desafios competitivos.

Descubra como a matemática molda decisões financeiras e estratégias de mercado.

Analisando o impacto da ordem das transações na negociação em exchanges descentralizadas.

Um olhar sobre equilíbrios de média-variância quadrática e linear nos mercados financeiros.

Avaliando como a mudança climática afeta o risco de crédito e as estratégias dos credores.

Esse estudo explora as quedas de mercado como transições de fase, trazendo novas ideias pros investidores.

Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.

Analisando como as interações dos traders moldam o comportamento do mercado e a estabilidade dos preços.

Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.

Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Homenageando as contribuições de Tom Hurd em matemática e pesquisa financeira.

Analisando como a regularização de entropia melhora a tomada de decisão em ambientes incertos.

Uma nova maneira de entender os movimentos de preço nos mercados financeiros.

Um jeito novo de modelar e prever os spreads de crédito com precisão ao longo do tempo.

Uma estrutura para melhorar a avaliação de risco financeiro e a precisão de modelagem.

Uma visão geral das estratégias de trading em mercados financeiros complexos.

Um olhar sobre modelos de volatilidade estocástica e seu impacto nas finanças.

Uma nova abordagem pra melhorar a precisão das previsões em meio à incerteza dos dados.