Simple Science

最先端の科学をわかりやすく解説

# コンピューターサイエンス# 計算と言語

LLMを使って金融ニュースの処理を変革する

新しいシステムはLLMを使って正確な金融ニュースの分析と感情抽出をしてるよ。

― 1 分で読む


LLMは金融ニュースの処理LLMは金融ニュースの処理を強化するアプローチ。金融ニュースを正確に分析するための新しい
目次

金融ニュースは、金融界での意思決定に大事なもんやけど、このニュースを分かりやすい形にするのは意外と難しい。このアーティクルでは、金融ニュースを扱う新しい方法を紹介するで、大きな言語モデル(LLM)を使って、雑なニュース記事から役立つ情報を引き出す手助けをするんや。企業のティッカーをニュース記事の中から見つけて、そのニュースがその企業にとってポジティブかネガティブかを分析し、要約を作成するシステムを作ったんや。事前に作ったデータフィードは不要やで。

金融ニュース処理の課題

金融ニュースは、人々の市場に対する感情を形作り、投資の決定に影響を与える。ニュースからすぐに正確なインサイトを得ることができれば、投資家や研究者にとって助けになる。ただ、こういった未構造なニュースデータから有用な情報を引き出すのは難しいんや。その理由はいくつかある:

  • 企業名を見つけて、それを特定の識別子にリンクさせるのはトリッキー。
  • ニュースコンテンツを共有する際の法律的なルールが、情報の利用方法を制限することがある。

従来、データ提供者はライブフィードからニュースを得るけど、これには欠点がある。このフィードのフォーマットはさまざまで、構造化された情報を引き出すのが難しい。フィードの変更が全体のプロセスを妨げることもあって、複数のシステムを常に更新しなあかん。さらに、多くのフィードは事前にタグ付けされた識別子に依存しているから、全てのソースが効果的に処理できるわけやない。

LLMを使った新しい解決策

最近の自然言語処理(NLP)の進歩、特にLLMの進化によって、これらの課題に取り組むチャンスができた。LLMは人間のようにテキストを理解して生成できるから、未構造な記事から構造化情報を引き出すのに最適や。

私たちの提案する方法は、LLMを使って生のニュースコンテンツの中から企業のティッカーを見つけ出し、感情を評価して要約を作るもんや。これによって、より多くのニュースソースを扱えるようになり、有用な情報を引き出す量が増えるで。

一般的な課題への対処

ただ、LLMを金融ニュースに使うと、いくつかの課題がある。企業名、ティッカーシンボル、その他の参照データは頻繁に変わることがある。LLMがトレーニングで知っていることだけに頼っていると、古い情報や間違った情報を引き出すことになることもある。また、どのティッカーがどの企業に属しているかを見極めるのも面倒や、特に小さい企業やあまり知られていない企業だと複雑になる。

これらの問題に対処するために、LLMの機能と強力な検証システムを組み合わせたハイブリッドな方法を作った。これによって、ティッカーと企業のリンクの更新リストを使い、LLMの出力の潜在的なエラーをチェックして修正する特別な方法を採用するんや。こうすることで、取り出す情報の正確さを確保しつつ、柔軟性も持たせることができる。

主な貢献

私たちの仕事は、LLMを使って金融ニュースを処理する新しい方法を提供するもんや。私たちのアプローチの重要な部分は以下の通りや:

  1. LLMを使ってニュースを処理しつつ、企業をティッカーにマッピングするためのしっかりした検証システムを持つハイブリッド手法。
  2. 関連するティッカーの高い正確性を持ち、大半の記事に欠損ティッカーはないし、一部の記事には追加の有用なティッカーもある。
  3. ニュース記事に言及された各企業の詳細な感情分析を行い、記事に対するそんな特定のレベルの感情データを提供する最初のプロバイダーとしての地位を確立。

システム構築

データ収集

最初のステップとして、さまざまなソースから金融ニュースを集める。いろんな提供者からのアーティクルを含むライブニュースフィードを取得するんや。各記事にはタイトル、リンク、発行日、その他の詳細が含まれてる。

LLMによる初期処理

記事を手に入れたら、まずLLMにキー情報を引き出してもらう。LLMには、タイトル、要約、キーワード、感情詳細を含む構造化された出力を求めるんや。

LLMのパフォーマンスを向上させるために、いろんなテクニックを使うで。例えば、記事のテキストと指示を分けて、LLMが何を求めているのか理解しやすくしてる。それに、LLMに感情をどう割り当てるか考えてもらってから、最終的な分類を出すように促してる。

ティッカーシンボルの検証

初期出力を得た後、LLMが生成したティッカーシンボルが正しいか確認する必要がある。生成されたシンボルが企業名と合わない場合、LLMがティッカーを幻視してしまってるかもしれへん。検証のために、企業名とティッカーシンボルをつなげるデータセットを使う。抽出した企業名が実際のティッカーの企業名と一致するかをLLMに確認してもらう。

正しいティッカーを見つける

名前が一致しない場合、包括的なデータベースから正しいティッカーを探す。企業名とティッカーをマッチさせるためにいくつかの方法を使ったアルゴリズムを適用する。これには、企業名から一般的な言葉を取り除いてきれいにする前処理と、最適なマッチを見つけるための類似性メトリクスを使うことが含まれる。

アルゴリズムが可能なティッカーを見つけたら、再度LLMで確認して正しいマッピングであることを確かめる。確認されたら、そのティッカーを使うし、そうでなければ企業名は捨てる。

データの充実と最終出力

ティッカーが検証されたら、記事データをさらに詳細で充実させる。例えば、ティッカーがあれば、同じコア識別子に関連する他のティッカーも追加する。これにより、株式クラスを特定した場合、関連するクラスも含めることができる。

充実したデータはデータベースにストックされ、さらなる利用や研究のためにAPIを通じて提供される。

結果

私たちのシステムがどれだけうまく機能するか見極めるために、5,530の記事をいろんな出版社からテストした。システムがどれだけティッカーを一致させたかを見たで。

パフォーマンス評価

システムを評価した結果、90%の記事には欠損ティッカーがないことが分かった。つまり、私たちのシステムはほぼ全ての関連ティッカーを正しく特定できてる。さらに、一部の記事には出版社よりも多くのティッカーがあったけど、これは一般的に私たちのシステムが関連ティッカーを特定する徹底さによるものでした。

手動検査

欠損ティッカーがある少ない記事を検査した際、これらの多くはシステムの失敗ではなく、ティッカーのタグ付けに違いがあっただけやった。例えば、通り過ぎるように言及されたティッカーや、あまり関連性がないものをタグ付けしないのがむしろ良い選択やったりする。

議論と結論

この記事では、金融ニュースを扱う新しい方法を提示し、データ品質を制限していた重要な問題に取り組んどる。LLMを使うことで、事前にタグ付けされた情報への依存を排除し、扱えるニュースソースの数が大幅に増えた。

私たちのユニークな貢献は、ティッカー単位での感情分析を提供することで、詳細な感情データをユーザーにすぐに利用できるようにしたことや。簡潔な要約を作成することで、フルニュース記事の配布を阻む法律的な課題も克服することができた。

私たちは、この新しいパイプラインから得られるインサイトが、研究者や業界の専門家にとって有益であると信じている。このシステムは、AIを金融に応用するさらなる発展への扉を開き、今後はより多くの代替データソースとの統合の可能性も秘めている。

最後に、私たちのLLMに基づいたアプローチは、ユーザーに豊かで構造化されたデータソースを提供する大きな前進を示しており、市場参加者や研究者をサポートできる能力を持ってるで。

オリジナルソース

タイトル: Extracting Structured Insights from Financial News: An Augmented LLM Driven Approach

概要: Financial news plays a crucial role in decision-making processes across the financial sector, yet the efficient processing of this information into a structured format remains challenging. This paper presents a novel approach to financial news processing that leverages Large Language Models (LLMs) to overcome limitations that previously prevented the extraction of structured data from unstructured financial news. We introduce a system that extracts relevant company tickers from raw news article content, performs sentiment analysis at the company level, and generates summaries, all without relying on pre-structured data feeds. Our methodology combines the generative capabilities of LLMs, and recent prompting techniques, with a robust validation framework that uses a tailored string similarity approach. Evaluation on a dataset of 5530 financial news articles demonstrates the effectiveness of our approach, with 90% of articles not missing any tickers compared with current data providers, and 22% of articles having additional relevant tickers. In addition to this paper, the methodology has been implemented at scale with the resulting processed data made available through a live API endpoint, which is updated in real-time with the latest news. To the best of our knowledge, we are the first data provider to offer granular, per-company sentiment analysis from news articles, enhancing the depth of information available to market participants. We also release the evaluation dataset of 5530 processed articles as a static file, which we hope will facilitate further research leveraging financial news.

著者: Rian Dolphin, Joe Dursun, Jonathan Chow, Jarrett Blankenship, Katie Adams, Quinton Pike

最終更新: 2024-07-22 00:00:00

言語: English

ソースURL: https://arxiv.org/abs/2407.15788

ソースPDF: https://arxiv.org/pdf/2407.15788

ライセンス: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

変更点: この要約はAIの助けを借りて作成されており、不正確な場合があります。正確な情報については、ここにリンクされている元のソース文書を参照してください。

オープンアクセスの相互運用性を利用させていただいた arxiv に感謝します。

著者たちからもっと読む

類似の記事