Finance quantitative - Gestion des risques

Un guide pour gérer le risque dans les portefeuilles d'investissement en utilisant des stratégies dynamiques.

Un aperçu du modèle de variance gamma quadratique local en finance.

Évaluer les modèles de VaR dynamiques pour une meilleure gestion des risques en finance.

Combiner l'apprentissage par renforcement et les fonctions de barrière pour des stratégies d'investissement plus intelligentes.

Une analyse des récents changements dans les prix de l'électricité en Autriche et des dynamiques du marché.

Cet article examine comment l'apprentissage profond prédit la volatilité financière à travers différents actifs.

Un aperçu de comment les taux d'équivalent certain implicites influencent les décisions d'investissement.

Cet article présente la dominance stochastique multi-fractionnelle pour évaluer les choix plus efficacement.

Une plongée dans la gestion des risques démographiques pour de meilleures pratiques d'assurance.

Cette étude analyse la performance des modèles de prévision pendant l'impact de COVID-19 sur les marchés.

Une analyse des changements de marché pendant l'impact du COVID-19 sur les actions et les cryptomonnaies.

Examiner de nouvelles stratégies pour gérer les risques dans les options sur indices de crédit en utilisant l'apprentissage par renforcement.

Apprends à gérer le risque de queue en utilisant la Value-at-Risk conditionnelle et des techniques d'échantillonnage par importance.

Une plongée approfondie dans le comportement des cryptomonnaies et ses liens avec les marchés financiers.

Cet article examine l'impact de la tarification du carbone sur le risque de crédit pour les banques.

L'assurance cyber spécifique aux incidents s'adapte aux menaces cybernétiques croissantes pour les entreprises.

Les banques doivent équilibrer les prêts et la trésorerie pour garantir la stabilité.

Utiliser la technologie pour révéler les préoccupations des consommateurs souvent négligées dans les données de réclamations.

De nouvelles mesures donnent des infos sur le comportement des actifs financiers en période de stress sur le marché.

Explorer comment les mesures de risque et de performance s'adaptent au fil du temps.

Cet article examine comment la volatilité des coûts de l'alimentation influence les décisions de récolte du saumon.

Cette étude présente un nouveau modèle pour prédire l'indice VIX en utilisant des données historiques.

Apprends comment la gestion de la taille des positions aide à gérer le risque sur des marchés volatils.

Apprends des méthodes essentielles pour évaluer la probabilité de défaut de prêt et la gestion du risque de crédit.

Une étude sur comment les managers gèrent la thune en plein risque et ambiguïté.

Ce document examine comment les entreprises fonctionnent sur les marchés de crédits carbone pour réduire les émissions.

Analyser les événements de perte pour mieux gérer les risques en utilisant un processus de renouvellement de Markov.

L'Amérique Latine montre un bon potentiel pour la croissance de l'IA et les investissements dans divers secteurs.

Utiliser des modèles de langage pour mieux évaluer le risque des emprunteurs dans le prêt.

Présentation de Causal-NECO VaR pour une meilleure prédiction des risques en finance.

Un nouveau modèle améliore l'évaluation des risques en utilisant plusieurs mesures pour des prédictions précises.

Une analyse du commerce des créances pour stabiliser les banques en difficulté et gérer le risque systémique.

Cette étude examine comment l'indice des prix à la consommation (IPC) peut peaufiner les prévisions de pertes pour les prêts immobiliers commerciaux.

Combiner l'indice de stress et le sentiment des nouvelles pour des décisions d'investissement plus intelligentes.

Explore comment les conditions économiques façonnent les notations de crédit au fil du temps.

Cet article présente de nouvelles méthodes pour analyser les prix du marché et les comportements.

Une nouvelle méthode aide les banques à identifier les dossiers de prêt trompeurs pour une meilleure gestion des risques.

Un aperçu de la mesure du risque systémique et son impact sur la stabilité financière.

Explore le recyclage de la dette et son impact sur les stratégies de remboursement d'hypothèque.

Découvre le rôle du Cluster GARCH pour comprendre les relations entre les actifs.