Prévision des prix de l'énergie : une étude comparative
Cette étude compare différentes méthodes de prévision des prix de l'énergie en Europe.
Alexandru-Victor Andrei, Georg Velev, Filip-Mihai Toma, Daniel Traian Pele, Stefan Lessmann
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Table des matières
- Pourquoi se soucier des prix de l'énergie ?
- Le défi de prédire les prix de l'énergie
- Un retour sur les méthodes de prévision
- Le fossé de recherche
- Ce que cette étude vise à faire
- L'importance de Prévisions précises
- Notre méthodologie
- Les données
- Comparer les différentes méthodes
- Le processus de prévision
- Résultats et conclusions
- Ce qu'on pourrait trouver
- Conclusion
- L'avenir de la prévision des prix de l'énergie
- Source originale
- Liens de référence
L'énergie est super importante pour notre vie quotidienne et l'économie. On en a tous besoin pour faire fonctionner nos maisons, alimenter nos appareils et faire tourner les industries. Mais devine quoi ? Les Prix de l'énergie peuvent vraiment varier ! Donc, comprendre comment prédire ces prix, c'est un gros enjeu pour les entreprises et les gouvernements.
Pourquoi se soucier des prix de l'énergie ?
Imagine que tu diriges un resto. Si les prix de l'énergie montent d'un coup, tes factures vont faire peur, et tu pourrais être obligé d'augmenter tes prix. Personne n'a envie de ça ! De même, les décideurs doivent garder un œil sur les prix de l'énergie pour prendre de bonnes décisions. Savoir à quoi s'attendre peut aider tout le monde à mieux planifier.
Le défi de prédire les prix de l'énergie
Prédire les prix de l'énergie, c'est pas si simple. Ces prix peuvent être influencés par un tas de facteurs comme la météo, la demande, et même des événements mondiaux. C'est comme essayer de deviner le temps sur Mars ! Les chercheurs ont essayé plein de méthodes au fil des ans pour faire de meilleures prédictions, mais il y a toujours de la place pour s'améliorer.
Un retour sur les méthodes de prévision
Modèles Old-School (Première Génération) :
- Les méthodes classiques, c'est comme les recettes de papy et mamie. Elles existent depuis longtemps et sont généralement fiables. Ces modèles se basent sur les données passées pour essayer de deviner ce qui pourrait se passer ensuite. Une méthode célèbre s'appelle ARIMA. Pense à ça comme une chanson rock classique – tout le monde la connaît et ça fonctionne !
Réseaux de Neurones (Deuxième Génération) :
- Bienvenue à l'ère de la technologie ! Les réseaux de neurones sont comme le nouveau cool du bahut. Ils gèrent mieux les schémas complexes que les vieilles méthodes. Ces modèles peuvent apprendre de plein de facteurs en même temps et sont particulièrement bons pour identifier les tendances. Les acteurs populaires ici incluent LSTM et CNN, comme tes groupes préférés !
Transformers (Troisième Génération) :
- On monte en gamme ! Les transformers sont les rockstars du monde de la prévision. Ils ont élevé le niveau en utilisant des mécanismes d'attention pour se concentrer sur tous les détails importants. Ils peuvent se souvenir de choses sur de longues périodes, ce qui les rend super pour des tâches de prévision compliquées.
Modèles de Langage de Grande Taille (Quatrième Génération) :
- Et voilà le dernier hype ! Les Modèles de Langage de Grande Taille (LLMs) ne sont pas juste là pour discuter avec ton assistant virtuel. Ils peuvent être adaptés pour des données de séries temporelles, ce qui change la donne. Imagine avoir un pote qui peut apprendre de tonnes d'infos et t'aider à prédire les prix en un clin d'œil !
Le fossé de recherche
Malgré tous ces progrès, il n'y a pas eu de comparaison approfondie de ces différentes méthodes de prévision spécifiquement pour les prix de l'énergie. C'est un peu comme essayer de déterminer quel super-héros est le plus fort sans les mettre en compétition !
Ce que cette étude vise à faire
Cette étude est là pour mettre ces méthodes de prévision dans une grande arène, en utilisant des données des marchés de l'énergie européens. Elle veut voir quelle approche fait le meilleur job pour prédire les prix de l'électricité. C'est comme une compétition amicale pour voir qui porte la couronne du meilleur prévisionniste !
Prévisions précises
L'importance deAvoir des prévisions précises des prix de l'énergie aide tout le monde :
- Les entreprises peuvent mieux planifier leur budget.
- Les consommateurs peuvent savoir quand utiliser plus ou moins d'énergie.
- Les décideurs peuvent créer des réglementations plus intelligentes.
Notre méthodologie
Pour ce projet, on a rassemblé plein de données. On a étudié les prix de l'électricité de 27 pays européens, sur plusieurs mois pour voir comment nos modèles se comportent dans le temps.
Les données
On a pris des données sur les prix de l'électricité à l'heure, ce qui nous dit combien l'énergie coûte à différents moments. Elles ont été collectées auprès d'une source fiable et incluaient divers pays, donc on a une bonne idée de ce qui se passe sur le marché de l'énergie.
Comparer les différentes méthodes
On va tester plusieurs modèles de prévision :
- Modèles économétriques traditionnels comme ARIMA
- Modèles de réseaux de neurones
- Modèles de transformers
- Les derniers LLMs
On va vérifier comment ils prédisent les prix pour différents pays et voir lesquels se démarquent.
Le processus de prévision
On va diviser nos données en ensembles d'entraînement et de test. L'ensemble d'entraînement aidera les modèles à apprendre, tandis que l'ensemble de test montrera comment ils font pour prédire les futurs prix. On utilisera des métriques comme SMAPE (qui a l'air cool mais nous dit juste à quel point on était proches) et RMSE (une autre métrique qui mesure l'erreur moyenne de prévision).
Résultats et conclusions
Grâce à nos tests, on découvrira comment chaque modèle se débrouille pour prédire les prix de l'électricité dans divers pays. On verra si les modèles plus récents comme les transformers et les LLMs brillent vraiment par rapport aux méthodes traditionnelles.
Ce qu'on pourrait trouver
- Meilleures performances : Certains modèles vont probablement mieux fonctionner que d'autres, ce qui nous donnera des insights.
- Différences entre les pays : La prédiction des prix de l'énergie peut varier selon le pays à cause de différents cadres réglementaires et structures de marché.
- Défis : On peut s'attendre à ce que certains modèles galèrent, surtout dans les pays avec des prix d'électricité très volatils.
Conclusion
En conclusion, prédire les prix de l'énergie, c'est pas une mince affaire, mais c'est essentiel pour gérer les ressources efficacement. Avec diverses méthodes de prévision sur la table, cette étude espère éclairer ce qui fonctionne le mieux. En comparant ces méthodes, on peut aider tout le monde - des entreprises aux décideurs - à prendre de meilleures décisions.
L'avenir de la prévision des prix de l'énergie
En regardant vers l'avenir, on pourrait trouver des moyens d'améliorer les prévisions grâce à des modèles hybrides ou en utilisant des techniques plus avancées. L'objectif est de s'assurer que chacun puisse naviguer plus facilement dans le monde imprévisible des prix de l'énergie.
Voyons qui ressortira vainqueur de ce duel de prévisions !
Titre: Energy Price Modelling: A Comparative Evaluation of four Generations of Forecasting Methods
Résumé: Energy is a critical driver of modern economic systems. Accurate energy price forecasting plays an important role in supporting decision-making at various levels, from operational purchasing decisions at individual business organizations to policy-making. A significant body of literature has looked into energy price forecasting, investigating a wide range of methods to improve accuracy and inform these critical decisions. Given the evolving landscape of forecasting techniques, the literature lacks a thorough empirical comparison that systematically contrasts these methods. This paper provides an in-depth review of the evolution of forecasting modeling frameworks, from well-established econometric models to machine learning methods, early sequence learners such LSTMs, and more recent advancements in deep learning with transformer networks, which represent the cutting edge in forecasting. We offer a detailed review of the related literature and categorize forecasting methodologies into four model families. We also explore emerging concepts like pre-training and transfer learning, which have transformed the analysis of unstructured data and hold significant promise for time series forecasting. We address a gap in the literature by performing a comprehensive empirical analysis on these four family models, using data from the EU energy markets, we conduct a large-scale empirical study, which contrasts the forecasting accuracy of different approaches, focusing especially on alternative propositions for time series transformers.
Auteurs: Alexandru-Victor Andrei, Georg Velev, Filip-Mihai Toma, Daniel Traian Pele, Stefan Lessmann
Dernière mise à jour: 2024-11-05 00:00:00
Langue: English
Source URL: https://arxiv.org/abs/2411.03372
Source PDF: https://arxiv.org/pdf/2411.03372
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Changements: Ce résumé a été créé avec l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Pour obtenir des informations précises, veuillez vous référer aux documents sources originaux dont les liens figurent ici.
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Liens de référence
- https://ember-climate.org/data-catalogue/european-wholesale-electricity-price-data/
- https://www.entsoe.eu/
- https://transparency.entsoe.eu/
- https://github.com/QuantLet/AI4EFin.git
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-49434-9_5
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148121011204
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032118307962
- https://www.cell.com/action/showCitFormats?doi=10.1016%2Fj.heliyon.2019.e02354&pii=S2405-8440%2819%2936014-1
- https://energia.fi/wp-content/uploads/2024/01/Electricity-price-statistics-2023.pdf
- https://montelgroup.com/updates-and-insights/finland-europes-most-volatile-short-term-electricity-market?trk=public_post_comment-text