Finanças Quantitativas

Uma revisão das zonas de preços do mercado de eletricidade na Europa em meio ao aumento do uso de energia renovável.

Um estudo revela como dicas de narração melhoram as previsões da IA em comparação com perguntas diretas.

Uma análise de como os vendedores a descoberto ativistas impactam os preços das ações e o comportamento do mercado.

Um olhar sobre como as pessoas formam expectativas de preços usando diferentes modelos de aprendizado.

Analisando como otimizar a flexibilidade pra melhorar o encaixe nos dois lados das plataformas.

Esse estudo revela como os preconceitos moldam nossas atualizações de crença.

Sistemas automatizados usando LLMs estão mudando a forma como a gente estuda o comportamento humano.

Analisando os hábitos de gasto da família em resposta às mudanças na renda.

Um olhar sobre a precificação neutra em relação a benchmarks para produtos financeiros como os títulos.

Este artigo modela estratégias de provedores de liquidez em mercados de finanças descentralizadas.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Analisando como as crenças diversas dos investidores impactam o bem-estar nas negociações.

Aprenda como os investidores lidam com o risco de estimativa através de estratégias de informação eficazes.

Uma visão geral de como o trading estratégico molda os preços e a dinâmica do mercado.

Uma nova forma de medir a justiça nas admissões de faculdades e avaliações de crédito.

Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Algoritmos quânticos melhoram os cálculos de risco para derivativos financeiros.

Novos métodos facilitam a precificação de opções financeiras complexas para os traders.

Melhorando a tomada de decisão ao integrar risco no aprendizado por reforço.

Aprenda como a dominância estocástica de segunda ordem pode melhorar sua estratégia de investimento.

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Uma olhada no método G-LSM para precificar opções americanas de forma eficaz.

Uma olhada em como o MLMC melhora estimativas complexas usando abordagens em camadas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Um novo método usa dados de patentes pra prever fusões e aquisições de forma eficaz.

Explore como modelos matemáticos preveem as mudanças de preços das criptomoedas.

Descubra como novos modelos melhoram as previsões em fusões e aquisições.

Uma análise do mercado de NFT em evolução e seus comportamentos de negociação.

Um novo método ajuda os bancos a identificar registros de empréstimos enganosos pra uma gestão de risco melhor.

Este artigo apresenta uma nova versão da distribuição alpha-estável que inclui graus de liberdade.

Esse estudo analisa as mudanças de pedidos de ações no meio do conflito comercial entre os EUA e a China.

Descubra como novos modelos melhoram as previsões em fusões e aquisições.

Um novo modelo simplifica a análise de precificação de ativos, resultando em previsões melhores.

Esse estudo mostra como fatores externos podem melhorar as previsões de vendas.

Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.

Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.

Uma comparação entre LLMs e métodos tradicionais para prever ratings de crédito.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

Examinando os problemas que afetam a eficiência do mercado de carbono no ETS da UE.

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Descubra como a MASAAT melhora as estratégias de investimento através da análise multiagente.

Melhorando a tomada de decisão ao integrar risco no aprendizado por reforço.

Aprenda como a síntese de decisão preditiva bayesiana melhora a gestão de portfólio.

Um novo método de otimização de portfólio focado em eficiência e gestão de risco.

Um novo método melhora a eficiência e a precisão dos portfólios de investimento.

Aprenda como o Índice de Sharpe e os algoritmos MAB melhoram as estratégias de investimento.

Descubra como os Algoritmos de Gradiente Exponencial otimizam estratégias de investimento em tempo real.

Esse artigo apresenta novos métodos para analisar preços de mercado e comportamentos.

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Uma olhada em como medir o risco sistêmico e seu impacto na estabilidade financeira.

Explore reciclagem de dívidas e seu impacto nas estratégias de pagamento de hipoteca.

Descubra o papel do Cluster GARCH em entender as relações entre ativos.

Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Examinar riscos e suas conexões nas finanças ajuda a melhorar a gestão de riscos.

A estimativa conjunta de VaR e ES melhora a avaliação de risco financeiro.

Estudo revela como o aprendizado de máquina pode melhorar estratégias de investimento e desempenho.

Uma olhada nas exchanges descentralizadas, suas mecânicas e dinâmicas de mercado.

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Analisando soluções pra melhorar os mercados de leilão e a eficiência pra todos os traders.

Explore estratégias chave para uma boa formação de mercado e gerenciamento de estoque.

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Uma visão geral de como o trading estratégico molda os preços e a dinâmica do mercado.

Um estudo sobre como modelos reativos a fila simulam livros de ordens limitadas na finança.

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Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.