Finanças Quantitativas

Analisando preços nodais versus zonais no cenário energético em mudança da Alemanha.

Esse estudo analisa o impacto do investimento em P&D no desempenho das empresas do S&P 500.

Examinando como a IA influencia os juízes humanos nas decisões de fiança.

Este estudo analisa como a seleção de grupo afeta o desempenho, o aprendizado e a satisfação.

Um estudo mostra como algoritmos baseados em LP superam métodos tradicionais em marketplaces online.

Analisando como os colegas de trabalho influenciam as avaliações individuais dos funcionários em ambientes de equipe.

Explore como a blockchain lida com transações e os desafios enfrentados pelos produtores de bloco.

Explorando um novo método pra alocação justa de recursos usando princípios de karma.

Aprenda a otimizar sua carteira levando em conta os impactos de preço nas trades.

Como as estratégias de trading e as limitações moldam o comportamento do mercado e as decisões dos jogadores.

Uma abordagem nova para estimativa de parâmetros em modelagem de volatilidade usando verossimilhança composta.

Entendendo as dinâmicas de marketing através da análise de dados de séries temporais.

Uma olhada no papel e impacto dos G3Ms em finanças descentralizadas.

Explore como modelos de transformer podem melhorar estratégias de trading de ações.

Um olhar sobre a precificação neutra em relação a benchmarks para produtos financeiros como os títulos.

Este artigo modela estratégias de provedores de liquidez em mercados de finanças descentralizadas.

Uma nova abordagem pra detectar fraudes nos mercados financeiros usando aprendizado de máquina e a opinião de especialistas.

Uma visão geral dos fatores únicos que afetam o investimento em criptomoedas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Algoritmos quânticos melhoram os cálculos de risco para derivativos financeiros.

Novos métodos facilitam a precificação de opções financeiras complexas para os traders.

Melhorando a tomada de decisão ao integrar risco no aprendizado por reforço.

Aprenda como a dominância estocástica de segunda ordem pode melhorar sua estratégia de investimento.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Um novo método melhora o trading de pares reduzindo riscos e custos.

Um modelo pra sugestões de ações personalizadas, levando em conta preferências e timing.

Um sistema que identifica informações chave nas notícias financeiras pra investidores.

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Um novo método usa dados de patentes pra prever fusões e aquisições de forma eficaz.

Explore como modelos matemáticos preveem as mudanças de preços das criptomoedas.

Descubra como novos modelos melhoram as previsões em fusões e aquisições.

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Um novo modelo simplifica a análise de precificação de ativos, resultando em previsões melhores.

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Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.

Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.

Uma comparação entre LLMs e métodos tradicionais para prever ratings de crédito.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

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Aprenda como a síntese de decisão preditiva bayesiana melhora a gestão de portfólio.

Um novo método de otimização de portfólio focado em eficiência e gestão de risco.

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Aprenda como o Índice de Sharpe e os algoritmos MAB melhoram as estratégias de investimento.

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Esse artigo apresenta novos métodos para analisar preços de mercado e comportamentos.

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Uma olhada em como medir o risco sistêmico e seu impacto na estabilidade financeira.

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Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Examinar riscos e suas conexões nas finanças ajuda a melhorar a gestão de riscos.

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Estudo revela como o aprendizado de máquina pode melhorar estratégias de investimento e desempenho.

Uma olhada nas exchanges descentralizadas, suas mecânicas e dinâmicas de mercado.

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