Eduardo Abi Jaber

サインモデルが価格の動きをどう分析してボラティリティの予測を良くするかを学ぼう。

取引の価格影響を考えながらポートフォリオを最適化する方法を学ぼう。

金融のボラティリティとデリバティブ価格設定のための多項式オルンスタイン＝ウーレンベックモデルの探求。

確率モデルにおけるパス署名の役割を探る。

平方根プロセスを簡単かつ正確にシミュレートする新しい方法。