Un nuevo enfoque para la estimación de la varianza en la prueba de Mann-Whitney
Presentando un estimador imparcial para una mejor estimación de la varianza en la prueba de Mann-Whitney.
Edgar Brunner, Frank Konietschke
― 7 minilectura
Tabla de contenidos
- ¿Qué es la Prueba de Mann-Whitney?
- Varianza y su Importancia
- Estimadores Existentes y sus Desafíos
- Estimador Básico de Varianza
- Estimador de Sen
- Estimador de Hilgers
- Estimador de DeLong
- Estimador de Bamber
- Otros Estimadores de Varianza
- La Necesidad de un Nuevo Estimador Imparcial
- Derivación de un Nuevo Estimador Imparcial
- Propiedades Clave del Nuevo Estimador
- Simulaciones para Validar el Nuevo Estimador
- Diseño de Simulación
- Resultados
- Implicaciones Prácticas
- Conclusión
- Fuente original
- Enlaces de referencia
En estadística, la prueba de Mann-Whitney es un método popular que se usa para comparar dos grupos de datos. Es especialmente útil cuando los datos no siguen una distribución normal. Un aspecto importante de esta prueba es entender cómo medir la Varianza, que indica cuánto varían los datos. La estimación de la varianza puede ser complicada, especialmente cuando hay valores empatados en los datos. Los empates ocurren cuando dos o más valores en el conjunto de datos son idénticos.
Este artículo explora diferentes métodos para estimar la varianza de la prueba de Mann-Whitney, centrándose especialmente en cómo crear un Estimador fiable que funcione bien incluso cuando hay empates. Vamos a discutir diferentes métodos existentes, sus fortalezas y debilidades, y presentar un nuevo estimador imparcial que promete una mejor precisión en diversas situaciones.
¿Qué es la Prueba de Mann-Whitney?
La prueba de Mann-Whitney es un método no paramétrico que ayuda a determinar si hay una diferencia significativa entre los dos grupos. A diferencia de las pruebas paramétricas que asumen que los datos siguen una distribución específica, la prueba de Mann-Whitney no requiere tales suposiciones. Esto la hace muy útil al tratar con datos del mundo real que podrían no ajustarse a modelos teóricos.
La prueba funciona observando los rangos de los puntos de datos en lugar de sus valores reales. A cada valor se le asigna un rango, y estos rangos se comparan entre los dos grupos. La prueba de Mann-Whitney esencialmente pregunta si un grupo tiende a tener rangos más altos que el otro.
Varianza y su Importancia
La varianza es una medida estadística que muestra cuán dispersos están los valores en un conjunto de datos. En el contexto de la prueba de Mann-Whitney, estimar la varianza correctamente es importante porque afecta la fiabilidad de los resultados de la prueba. Si la varianza se estima de manera inexacta, las conclusiones obtenidas de la prueba pueden ser engañosas.
Cuando los datos contienen empates, la estimación de la varianza se complica aún más. No todos los estimadores de varianza funcionan bien cuando hay empates, lo que lleva a posibles imprecisiones. Por lo tanto, desarrollar un estimador que maneje los empates de manera efectiva es crucial para lograr resultados fiables.
Estimadores Existentes y sus Desafíos
Se han propuesto varios estimadores en la literatura para estimar la varianza asociada con la prueba de Mann-Whitney. Aquí, echaremos un vistazo a algunos de estos métodos existentes y sus limitaciones sin profundizar en fórmulas estadísticas complejas.
Estimador Básico de Varianza
Un estimador básico de varianza a menudo asume que los datos son continuos y no tienen empates. Esto puede llevar a problemas porque, en conjuntos de datos reales, los empates suelen estar presentes. Cuando ocurren empates, este estimador puede dar resultados sesgados, lo que significa que la varianza podría ser inexactamente alta o baja.
Estimador de Sen
Sen introdujo un estimador que busca ser imparcial, incluso en presencia de empates. Sin embargo, ha habido debate sobre si este estimador puede volverse negativo, lo cual no es realista para la varianza, ya que no puede ser menor que cero. Esto hace que la utilidad del estimador de Sen sea cuestionable, particularmente en escenarios donde hay empates involucrados.
Estimador de Hilgers
Hilgers proporcionó otro estimador similar al de Sen y basado en rangos. Al igual que el enfoque de Sen, no se ha establecido si el estimador podría dar valores negativos, lo que lo convierte en una opción menos deseable.
Estimador de DeLong
DeLong y otros desarrollaron un estimador que intenta mejorar la precisión de la estimación de la varianza. Este estimador ha demostrado ser más fiable en algunos casos, pero aún puede producir resultados sesgados, especialmente en muestras más pequeñas o cuando hay empates presentes.
Estimador de Bamber
Bamber propuso un estimador que tiene en cuenta los empates y ha sido señalado por su potencial. Sin embargo, su complejidad lo hace menos conocido y utilizado en la práctica. A pesar de su promesa, muchos investigadores optan por opciones más simples que pueden no funcionar tan bien.
Otros Estimadores de Varianza
Existen varios otros métodos en la literatura; sin embargo, a menudo comparten limitaciones similares. Muchos solo son válidos bajo condiciones específicas, como la ausencia de empates o ciertas distribuciones, lo que limita su aplicabilidad en escenarios del mundo real.
La Necesidad de un Nuevo Estimador Imparcial
Dado los desafíos asociados con los estimadores existentes, hay una clara necesidad de un nuevo enfoque que maneje efectivamente los empates y proporcione estimaciones imparciales sin importar el tamaño de la muestra o la distribución de datos. Un estimador bien construido mejorará la precisión de la prueba de Mann-Whitney, resultando en mejores conclusiones obtenidas de análisis estadísticos.
Derivación de un Nuevo Estimador Imparcial
El nuevo estimador se basa en la literatura existente mientras aborda las deficiencias de los métodos previos. Al utilizar un enfoque basado en rangos, este nuevo estimador se enfoca en las ubicaciones, que son los rangos de los puntos de datos dentro de las muestras respectivas. Este método simplifica el cálculo y mejora la precisión, particularmente en casos donde hay empates presentes.
Propiedades Clave del Nuevo Estimador
- Imparcial: El nuevo estimador está diseñado para ser imparcial en todos los tamaños de muestra, lo que significa que refleja con precisión la verdadera varianza de la población.
- No Negativo: Se ha establecido que el estimador nunca dará valores negativos, lo cual es esencial para una medida de varianza válida.
- Válido con Empates: A diferencia de muchos estimadores existentes, este permanece válido y efectivo incluso cuando ocurren empates dentro del conjunto de datos.
Simulaciones para Validar el Nuevo Estimador
Para demostrar la efectividad del nuevo estimador, se llevaron a cabo simulaciones. El objetivo era comparar su rendimiento contra otros estimadores ampliamente utilizados en diversos escenarios, centrándose especialmente en la presencia de empates y diferentes tamaños de muestra.
Diseño de Simulación
La simulación involucró generar conjuntos de datos bajo condiciones controladas para asegurar que las diferentes características de los datos, como la presencia de empates y diferentes distribuciones, estuvieran adecuadamente representadas. El rendimiento de cada estimador se evaluó en función de cuán precisamente estimaba la verdadera varianza de la población.
Resultados
Los resultados mostraron que el nuevo estimador imparcial superó consistentemente a sus contrapartes. Produjo estimaciones de varianza más precisas en escenarios con empates y tamaños de muestra más pequeños, donde otros estimadores tuvieron dificultades.
Implicaciones Prácticas
Estos hallazgos son prometedores para el uso del nuevo estimador en aplicaciones prácticas. Los investigadores y analistas pueden sentirse más seguros en sus análisis estadísticos al usar este método, sabiendo que proporciona una medida de varianza fiable.
Conclusión
La prueba de Mann-Whitney es una herramienta valiosa en estadística, pero estimar la varianza con precisión es fundamental para sacar conclusiones significativas. La introducción de un nuevo estimador imparcial, que maneja efectivamente los empates y asegura resultados no negativos, llena un vacío significativo en las metodologías existentes.
Con sus ventajas demostradas a través de simulaciones, este nuevo estimador puede servir como una opción preferida para investigadores que trabajan con datos propensos a empates. Al adoptar este método, los analistas pueden mejorar la fiabilidad de sus pruebas estadísticas, llevando a una mejor toma de decisiones basada en un análisis sólido.
El desarrollo de este estimador promete mejorar la calidad general del trabajo estadístico en diversas disciplinas, ofreciendo una solución accesible y fácil de calcular a un problema complejo en el análisis estadístico.
Título: An unbiased rank-based estimator of the Mann-Whitney variance including the case of ties
Resumen: Many estimators of the variance of the well-known unbiased and uniform most powerful estimator $\htheta$ of the Mann-Whitney effect, $\theta = P(X < Y) + \nfrac12 P(X=Y)$, are considered in the literature. Some of these estimators are only valid in case of no ties or are biased in case of small sample sizes where the amount of the bias is not discussed. Here we derive an unbiased estimator that is based on different rankings, the so-called 'placements' (Orban and Wolfe, 1980), and is therefore easy to compute. This estimator does not require the assumption of continuous \dfs\ and is also valid in the case of ties. Moreover, it is shown that this estimator is non-negative and has a sharp upper bound which may be considered an empirical version of the well-known Birnbaum-Klose inequality. The derivation of this estimator provides an option to compute the biases of some commonly used estimators in the literature. Simulations demonstrate that, for small sample sizes, the biases of these estimators depend on the underlying \dfs\ and thus are not under control. This means that in the case of a biased estimator, simulation results for the type-I error of a test or the coverage probability of a \ci\ do not only depend on the quality of the approximation of $\htheta$ by a normal \db\ but also an additional unknown bias caused by the variance estimator. Finally, it is shown that this estimator is $L_2$-consistent.
Autores: Edgar Brunner, Frank Konietschke
Última actualización: 2024-09-08 00:00:00
Idioma: English
Fuente URL: https://arxiv.org/abs/2409.05038
Fuente PDF: https://arxiv.org/pdf/2409.05038
Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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