Economia - Econometria

Uno sguardo alle matrici di correlazione e ai punti di forza e di debolezza del modello dei fattori raggruppati.

Questo studio analizza come migliorare le decisioni di trattamento usando metodi di regressione a kernel.

La ricerca migliora i calcoli nei modelli di Markov a tempo continuo per la finanza.

Esaminando come il feedback influisce sulle previsioni economiche e sulle decisioni.

I metodi di simulazione offrono spunti preziosi per la ricerca statistica e le applicazioni nel mondo reale.

Un nuovo metodo migliora la costruzione degli intervalli di confidenza per i coefficienti di risposta all'impulso nei modelli economici.

Esplorare metodi per prevedere l'inflazione usando dati dettagliati e tecniche moderne.

Panoramica dei modelli di volatilità in geografia, finanza e scienze ambientali.

Una guida per capire il clustering multi-direzionale per avere insights precisi sui dati.

Un nuovo metodo per valutare strumenti deboli nella ricerca usando statistiche robuste.

Questo documento parla di metodi per analizzare dati complessi di serie temporali con più variabili.

Uno sguardo ai design RD dei donut e le loro implicazioni nella ricerca.

Uno sguardo ai nuovi metodi per capire come le idee e le tecnologie si diffondono.

Un nuovo stimatore migliora l'analisi su come i prodotti si diffondono nelle comunità.

Nuove misure forniscono spunti sul comportamento degli asset finanziari durante lo stress di mercato.

Questo articolo parla di un nuovo approccio per migliorare le stime negli studi sul timing degli eventi.

Questo articolo parla dell'uso delle U-statistiche per un'analisi migliore dei dati di coppia.

Analizzare come il bias di selezione influisce sulle strategie di pricing dei prestiti personalizzati.

Uno sguardo ai modelli avanzati per capire gli shock economici e le loro implicazioni.

Un nuovo metodo migliora la comprensione delle relazioni complesse nelle serie temporali.

Questo studio esamina come i membri anziani della famiglia influenzano le attitudini al rischio finanziario.

DeepVol usa il deep learning per migliorare le previsioni di volatilità su diversi asset finanziari.

Questo articolo presenta un framework per un'analisi di sensibilità migliorata degli estimatori lineari.

Un nuovo metodo migliora la stima della varianza nell'analisi dei dati panel per risultati più precisi.

Presentiamo la foresta di correlazione ordinata per un'analisi migliore dei risultati classificati.

Un nuovo metodo migliora l'assegnazione dei partecipanti negli esperimenti basandosi sui dati iniziali.

Questo articolo mette in discussione la validità dei test degli effetti totali nell'analisi della mediazione.

Uno sguardo a come gli eventi si influenzano a vicenda nel tempo.

Esplorare come l'iscrizione degli studenti influisce sui confronti educativi tra i paesi.

Esaminando come le variazioni di temperatura influenzano le performance economiche in diverse regioni.

Questo articolo presenta un nuovo metodo per prevedere i rendimenti azionari basato su vari fattori.

Uno sguardo a come trarre conclusioni dagli esperimenti adattivi nella ricerca.

I metodi di smoothing semplificano le sfide delle funzioni non lisce nell'analisi e nell'ottimizzazione.

Questo articolo esplora come la rugosità influisce sull'analisi dei modelli finanziari.

Scopri come il double machine learning migliora gli esperimenti in batch per la valutazione dei trattamenti.

Uno sguardo a un metodo per identificare causa ed effetto nel tempo.

Svelando come gli errori di misurazione influenzano le raccomandazioni per i percorsi degli studenti nell'istruzione.

Un'analisi dei modelli NVAR e il loro impatto sulla comprensione delle relazioni tra variabili.

Migliorare la prevedibilità dei rendimenti degli asset tramite metodi di test avanzati.

Un nuovo metodo migliora l'efficienza nel calcolare i set di fiducia nei modelli economici.