Rilevare schemi di pump-and-dump crypto con il machine learning

I mercati delle criptovalute possono sembrare il Far West. Promettono rendimenti alti, ma attirano anche comportamenti poco onesti, come gli schemi pump-and-dump. Questi schemi si verificano quando un gruppo di persone gonfia artificialmente il prezzo di una criptovaluta e poi la vende, lasciando i ritardatari con pesanti perdite. Ma come si fanno a rilevare queste pratiche subdole? Qui entra in gioco il machine learning.

#Comprendere gli Schemi Pump-and-Dump

Gli schemi pump-and-dump funzionano tramite gruppi organizzati, spesso su piattaforme di messaggistica come Telegram e Discord. Annunciano monete specifiche che vogliono pompare, creando entusiasmo e spingendo la gente ad acquistare. Una volta che il prezzo è schizzato, chi ha organizzato lo schema vende le proprie monete a profitto, e gli altri rimangono con un pugno di mosche.

Infatti, i rapporti indicano che una percentuale consistente di nuove criptovalute lanciate di recente è probabilmente coinvolta in questi schemi. Questa manipolazione può rovinare la fiducia degli investitori e la stabilità del mercato.

#Le Fasi del Pump-and-Dump

Gli schemi pump-and-dump si sviluppano tipicamente in diverse fasi:

1. Annuncio del Pump: Gli organizzatori comunicano l'orario e la data del pump.
2. Countdown: L’entusiasmo cresce attraverso i promemoria.
3. Rilascio della Moneta Target: Viene annunciata la moneta specifica da comprare, spesso accompagnata da immagini o link.
4. Risultati del Pump: Dopo l'evento, si vantano dei profitti.
5. Notifiche di Rinvio: A volte, un pump può essere posticipato, e i partecipanti vengono aggiornati.
6. Rumore: Qualsiasi altra chiacchiera non associata al pump.

Se pensi che questo sembri un brutto reality show, non hai torto!

#Il Ruolo del Machine Learning

I metodi tradizionali per rilevare questi schemi si concentravano principalmente sull’analisi dei movimenti di prezzo dopo che si erano verificati. Tuttavia, il machine learning offre un approccio nuovo. Analizzando il costante flusso d'informazioni da varie fonti, può identificare schemi potenziali prima che accadano.

Nuovi algoritmi, in particolare quelli che utilizzano il processamento del linguaggio naturale, possono setacciare i messaggi di Telegram per identificare frasi chiave associate ai pump. Questa tecnologia può fare previsioni basate sui pattern di messaggistica e sui dati di trading, avvertendo gli investitori prima che si verifichi la prossima ondata di manipolazione.

#Il Pipeline per la Predizione

È stato sviluppato un sistema di rilevamento completo che raccoglie dati da diverse fonti, inclusi dati di mercato in tempo reale e messaggi di Telegram. Questo sistema può prevedere quali monete potrebbero essere mirate in schemi pump-and-dump.

#Elaborazione dei Messaggi

Il primo passo in questo pipeline è monitorare le piattaforme di messaggistica dove chi organizza chiacchiera. I modelli di machine learning categorizzano i messaggi in base al loro contenuto. Questo aiuta a identificare annunci su pump imminenti e a tracciare i pattern di conversazione che portano a questi eventi.

#Integrazione dei Dati

In seguito, il sistema combina i messaggi classificati con i dati di mercato provenienti da vari exchange. Tiene traccia dei volumi di trading, delle attività del libro ordini e degli indicatori di mercato per creare una visione olistica dell'ambiente. Questa integrazione consente un monitoraggio in tempo reale, fondamentale per una rilevazione precoce.

#Predizione della Moneta Target

Infine, il sistema prevede le monete più probabili di essere coinvolte in questi schemi. Analizzando sia i dati storici che le metriche di mercato aggiornate, genera una lista classificata di monete candidate. Questa lista può essere confrontata con le attività di trading in tempo reale per individuare pattern insoliti.

#Risultati dello Studio

Il sistema di rilevamento in tempo reale è stato testato contro diversi eventi pump storici. Si è dimostrato ragionevolmente preciso, identificando la moneta target tra le prime cinque previsioni in una percentuale significativa di casi. Questa capacità di prevedere i target pochi secondi prima dei pump lo rende uno strumento prezioso per gli investitori.

#Standard delle Criptovalute

Ci sono diversi tipi di token nel mondo delle criptovalute. Token come ERC-20 ed ERC-721 sono comunemente discussi.

#Token Fungibili

I token fungibili sono intercambiabili tra loro. Ad esempio, un Bitcoin vale sempre quanto un altro Bitcoin. Questa caratteristica li rende facili da scambiare e popolari tra gli organizzatori di pump-and-dump, poiché grandi gruppi di investitori possono comprarli e venderli rapidamente.

#Token Non Fungibili (NFT)

I token non fungibili, d'altra parte, rappresentano articoli unici, come l'arte digitale. Poiché non sono intercambiabili, è meno probabile che vengano targetizzati in schemi pump-and-dump. Organizzare un pump per un NFT richiederebbe coordinazione significativa e non è pratico, dato che solo una persona può possedere un NFT specifico alla volta.

#La Sfida dei Dati

L'efficacia del pipeline di predizione dipende fortemente dai dati: più i dati sono affidabili e in tempo reale, migliore sarà la previsione. Assicurarsi della qualità dei dati del libro ordini degli exchange può essere complicato. La variabilità nei volumi di trading o la mancanza di dati su alcune monete possono potenzialmente distorcere i risultati.

#Risultati Empirici

Analizzando gli eventi pump-and-dump, i ricercatori hanno scoperto che la maggior parte si verifica su exchange centralizzati. Sia la dimensione della capitalizzazione di mercato che il volume di trading influenzano significativamente come le monete vengono manipolate.

Gli eventi sono tipicamente più drammatici su piattaforme con liquidità più bassa, dove un numero ridotto di operazioni può portare a picchi di prezzo maggiori.

#Picchi di Prezzo

Durante gli eventi pump, i prezzi possono schizzare drammaticamente. Ricerche mostrano che i prezzi possono aumentare rapidamente, specialmente su piattaforme meno liquide dove le operazioni hanno un impatto più pronunciato. Questo comportamento spesso porta a cambiamenti rapidi di prezzo che i trader esperti possono a volte sfruttare se abbastanza veloci.

#Comportamento dei Trader

I comportamenti dei trader durante gli eventi pump possono rivelare le loro strategie. Alcuni trader potrebbero posizionarsi in anticipo rispetto a un pump, mentre altri potrebbero affrettarsi ad acquistare man mano che i prezzi iniziano a salire. Comprendere questi pattern è cruciale per migliorare i modelli predittivi.

#Conclusione

L'evoluzione continua delle tecniche di machine learning offre grandi promesse nella lotta contro le attività fraudolente nello spazio delle criptovalute. Combinando dati da piattaforme di messaggistica e attività di trading, è possibile creare sistemi che offrono preziose intuizioni per aiutare gli investitori a non scottarsi nelle acque turbolente del trading di criptovalute.

In nota più leggera, se solo potessimo insegnare al machine learning a prevedere i numeri della lotteria con la stessa precisione—immagina le possibilità!