Avances en Privacidad Diferencial Local a Nivel de Usuario para Regresión Lineal Dispersa
Mejorando la precisión en el análisis de datos mientras se asegura la privacidad del usuario a través de ULDP.
Yuheng Ma, Ke Jia, Hanfang Yang
― 7 minilectura
Tabla de contenidos
- Antecedentes
- El Problema con los Métodos Actuales
- Privacidad Diferencial Local a Nivel de Usuario (ULDP)
- Importancia de Múltiples Muestras
- Regresión Lineal Dispersa
- La Ventaja de ULDP para Estimación Dispersa
- Hallazgos Teóricos
- Selección de Variables Candidatas
- Agregando Información
- Estimación de Coeficientes
- Protocolo de Múltiples Rondas
- Protocolo de Dos Rondas
- Resultados Experimentales
- Experimentos con Datos Sintéticos
- Experimentos con Datos Reales
- Conclusión
- Direcciones Futuras
- Fuente original
- Enlaces de referencia
En los últimos años, el campo de la privacidad de datos ha ganado mucha importancia, especialmente con el aumento del intercambio de datos digitales. Un área clave de enfoque es cómo analizar datos mientras se protege la privacidad individual. Este trabajo investiga un método conocido como privacidad diferencial local a nivel de usuario (ULDP) para la regresión lineal dispersa, un tipo de análisis estadístico que a menudo trata con datos de alta dimensión.
Antecedentes
Los métodos tradicionales de análisis de datos a menudo no tienen en cuenta la privacidad individual. La privacidad diferencial local (LDP) busca cambiar esto asegurando que los datos de cada usuario estén protegidos antes de ser analizados. El desafío aparece al intentar realizar análisis que requieren múltiples muestras de cada usuario, ya que los resultados iniciales del uso de LDP eran menos efectivos en tales situaciones.
El Problema con los Métodos Actuales
Investigaciones previas han mostrado que realizar LDP a nivel de ítem es complicado, especialmente cuando las dimensiones de los datos son altas. Los métodos existentes tenían limitaciones cuando los usuarios proporcionaban solo una muestra, lo que dificultaba lograr resultados precisos. Este artículo destaca la necesidad de reevaluar cómo abordamos la regresión lineal dispersa bajo las limitaciones de LDP, particularmente con múltiples muestras de cada usuario.
Privacidad Diferencial Local a Nivel de Usuario (ULDP)
ULDP es un avance que aprovecha la disponibilidad de múltiples muestras por usuario. Al permitir que los usuarios compartan varias piezas de datos, podemos mejorar la precisión del análisis mientras mantenemos fuertes protecciones de privacidad. Este método asume que los usuarios tienen un nivel de confianza que les permite compartir su información de manera privada con un pequeño grupo o un curador.
Importancia de Múltiples Muestras
Con ULDP, cada usuario puede contribuir con múltiples muestras, lo que aumenta significativamente el tamaño efectivo de la muestra. Este arreglo puede llevar a resultados más precisos en análisis estadísticos que si cada usuario se limitara a solo una muestra. Plantea una reflexión interesante: más allá de solo aumentar el tamaño de la muestra, ¿podrían las múltiples muestras ofrecer realmente beneficios adicionales en el análisis?
Regresión Lineal Dispersa
En el corazón de nuestra discusión está la regresión lineal dispersa. Este método estadístico es esencial para entender las relaciones entre variables, particularmente cuando se trata de datos de alta dimensión. La regresión lineal dispersa asume que solo un pequeño número de variables son significativas, lo que puede mejorar el rendimiento cuando el conjunto de datos es grande.
La Ventaja de ULDP para Estimación Dispersa
La principal contribución de este trabajo es demostrar las ventajas de ULDP sobre los métodos de privacidad diferencial tradicionales en el contexto de la estimación dispersa. Nuestro trabajo muestra que los problemas enfrentados en modelos anteriores pueden superarse al incorporar múltiples muestras de los usuarios. Establecemos que las tasas de rendimiento de los problemas dispersos mejoran significativamente bajo ULDP comparado con LDP.
Hallazgos Teóricos
Proporcionamos un marco teórico que detalla cómo seleccionar efectivamente las variables candidatas para el análisis y cómo realizar estimaciones en un espacio reducido que se centra en las variables más significativas. Este marco puede extenderse a problemas de estimación dispersa más amplios y está respaldado tanto por resultados teóricos como experimentales.
Selección de Variables Candidatas
La selección de variables candidatas es un paso crucial en nuestro método propuesto. Este proceso implica identificar qué variables son más propensas a influir en el resultado del análisis. Usamos enfoques como la selección de variables local, donde cada usuario identifica independientemente las variables potenciales basándose en sus muestras.
Agregando Información
Una vez que los usuarios proporcionan sus variables seleccionadas, esta información se agrega para identificar las variables que ocurren con mayor frecuencia. Esta agregación lleva a una selección de variables candidatas más confiable al asegurar que la información compartida se utilice de manera adecuada.
Estimación de Coeficientes
Después de la selección de candidatas, nos centramos en estimar los coeficientes en el modelo de regresión. Estimar los coeficientes de manera precisa es vital para entender las relaciones en los datos. Presentamos un protocolo de dos etapas para llevar a cabo esta estimación, lo que nos permite aprovechar mejor los datos disponibles.
Protocolo de Múltiples Rondas
El protocolo de múltiples rondas que desarrollamos permite interacciones de usuario a lo largo de varias rondas. Cada ronda implica que los usuarios compartan sus estimaciones de manera que se garantiza que se mantenga la privacidad individual. Al aprovechar la información que se acumula durante estas rondas, logramos mejor precisión en nuestras estimaciones de coeficientes.
Protocolo de Dos Rondas
También introducimos un protocolo de dos rondas más eficiente que simplifica el proceso. Este protocolo reduce significativamente la comunicación necesaria entre los usuarios mientras mantiene buena precisión en la estimación de los coeficientes.
Resultados Experimentales
Realizamos experimentos exhaustivos para evaluar el rendimiento de nuestros métodos propuestos. Utilizando conjuntos de datos tanto sintéticos como reales, comparamos nuestros métodos ULDP con técnicas establecidas de preservación de privacidad.
Experimentos con Datos Sintéticos
En nuestros experimentos con datos sintéticos, variamos el número de muestras y observamos cómo se desempeñaron nuestros métodos en términos de precisión y eficiencia. Los hallazgos confirmaron que nuestro enfoque ULDP de dos rondas superó consistentemente a los métodos tradicionales, demostrando una mejor precisión en la selección de variables y estimaciones.
Experimentos con Datos Reales
También examinamos nuestros métodos en conjuntos de datos del mundo real, mostrando mejoras notables sobre técnicas existentes. Los resultados revelaron que nuestros métodos propuestos no solo ofrecen un mejor rendimiento, sino que también proporcionan fuertes protecciones de privacidad, cruciales para datos sensibles.
Conclusión
La investigación demuestra que la privacidad diferencial local a nivel de usuario puede mejorar significativamente el proceso de regresión lineal dispersa al aprovechar múltiples muestras por usuario. Nuestros hallazgos destacan el potencial de ULDP para mejorar los resultados del análisis de datos mientras se aseguran fuertes garantías de privacidad. A medida que la privacidad de los datos continúa evolucionando, nuestro trabajo ofrece una contribución significativa para unir aplicaciones teóricas y prácticas en este importante campo.
Direcciones Futuras
De cara al futuro, nuestro trabajo sienta las bases para investigar más sobre las complejidades de la privacidad a nivel de usuario en varios contextos. Esperamos seguir explorando métodos que no solo protejan los datos individuales, sino que también mejoren la precisión de los análisis estadísticos. La relación entre privacidad y calidad de datos sigue siendo un área vital para la exploración continua frente al avance de la tecnología y las prácticas de intercambio de datos.
Título: Better Locally Private Sparse Estimation Given Multiple Samples Per User
Resumen: Previous studies yielded discouraging results for item-level locally differentially private linear regression with $s^*$-sparsity assumption, where the minimax rate for $nm$ samples is $\mathcal{O}(s^{*}d / nm\varepsilon^2)$. This can be challenging for high-dimensional data, where the dimension $d$ is extremely large. In this work, we investigate user-level locally differentially private sparse linear regression. We show that with $n$ users each contributing $m$ samples, the linear dependency of dimension $d$ can be eliminated, yielding an error upper bound of $\mathcal{O}(s^{*2} / nm\varepsilon^2)$. We propose a framework that first selects candidate variables and then conducts estimation in the narrowed low-dimensional space, which is extendable to general sparse estimation problems with tight error bounds. Experiments on both synthetic and real datasets demonstrate the superiority of the proposed methods. Both the theoretical and empirical results suggest that, with the same number of samples, locally private sparse estimation is better conducted when multiple samples per user are available.
Autores: Yuheng Ma, Ke Jia, Hanfang Yang
Última actualización: 2024-08-08 00:00:00
Idioma: English
Fuente URL: https://arxiv.org/abs/2408.04313
Fuente PDF: https://arxiv.org/pdf/2408.04313
Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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