O que significa "Métricas de Risco"?
Índice
Métricas de risco são ferramentas usadas pra medir e analisar riscos potenciais nas finanças e na economia. Elas ajudam a galera a entender a probabilidade de certos eventos, tipo mudanças nos preços ou condições de mercado, acontecerem. Essa compreensão é importante pra tomar decisões sábias nos negócios e nos investimentos.
Value at Risk (VaR)
Value at Risk (VaR) é uma métrica de risco comum que estima quanto dinheiro poderia ser perdido em uma situação específica durante um certo período. Ela dá um valor que reflete a pior perda esperada em condições normais de mercado. Isso ajuda investidores e gerentes a saberem quanto risco estão assumindo.
Conditional Value at Risk (CVaR)
Conditional Value at Risk (CVaR) analisa o que rola quando as perdas ultrapassam o nível de VaR. Ela fornece uma média dessas perdas extremas, ajudando a mostrar o potencial de dano em cenários ruins. Isso é útil pra avaliar as piores situações.
Por que as Métricas de Risco São Importantes
Usar essas métricas ajuda quem toma decisões a entender melhor os riscos e a se planejar pra eles. Elas podem orientar como gerenciar investimentos, reservar grana suficiente pra perdas potenciais e ajustar estratégias com base nas mudanças do mercado.