Que signifie "Grecs"?
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Les Grecs sont des outils importants utilisés dans le trading d'options pour mesurer comment différents facteurs affectent le prix des options. Ils aident les traders à comprendre les risques et les potentielles variations de valeur. Voici les principaux Grecs :
Delta
Le delta mesure combien le prix d'une option est censé changer lorsque le prix de l'actif sous-jacent change d'une unité. Un delta élevé signifie que le prix de l'option est très sensible aux changements du prix de l'actif.
Gamma
Le gamma montre combien le delta d'une option va changer si le prix de l'actif sous-jacent change. Ça aide les traders à comprendre la stabilité de leurs options.
Theta
Le theta indique combien le prix d'une option diminue à mesure qu'on se rapproche de sa date d'expiration. C'est ce qu'on appelle la dépréciation temporelle. Les options perdent de la valeur avec le temps, et le theta aide à mesurer cette perte.
Vega
Le vega mesure combien le prix d'une option va changer lorsqu'il y a un changement de la volatilité de l'actif sous-jacent. Une volatilité plus élevée augmente généralement le prix de l'option, donc le vega aide les traders à évaluer cet impact.
Rho
Le rho montre combien le prix d'une option va changer avec un changement d'un point dans les taux d'intérêt. C'est important pour comprendre comment les changements dans l'environnement économique peuvent affecter les options.
Les Grecs donnent des aperçus clés pour les traders, les aidant à prendre des décisions sur l'achat, la vente ou la couverture des options en fonction des mouvements du marché et d'autres facteurs.