Una mirada clara a los modelos VARMA y sus aplicaciones en datos de series temporales.
― 6 minilectura
David S. Matteson
Presentamos un modelo flexible para estimar la volatilidad en diferentes campos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada clara a los modelos VARMA y sus aplicaciones en datos de series temporales.
― 6 minilectura
Presentamos un modelo flexible para estimar la volatilidad en diferentes campos.
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