Finanças Quantitativas

Uma olhada nas Contas de Poupança para Saúde e seu possível impacto nos custos de saúde no Brasil.

Analisando o papel da IA nas mudanças de trabalho e na estabilidade econômica.

Este estudo analisa como os criadores reagem quando suas obras são usadas para treinamento de IA.

Um estudo revela que a ART não aumenta significativamente os riscos no nascimento.

As temperaturas em alta ameaçam a saúde, especialmente entre os grupos vulneráveis na Áustria.

Uma visão geral dos comportamentos em comunidades de crowdsourcing e seus impactos.

Um novo modelo propõe a divisão de receita para os donos de direitos autorais em IA generativa.

Analisando o impacto da blockchain no mercado imobiliário e no mercado de cripto.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Analisando como as crenças diversas dos investidores impactam o bem-estar nas negociações.

Aprenda como os investidores lidam com o risco de estimativa através de estratégias de informação eficazes.

Uma visão geral de como o trading estratégico molda os preços e a dinâmica do mercado.

Uma nova forma de medir a justiça nas admissões de faculdades e avaliações de crédito.

Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.

Uma visão geral clara dos livros de ordens limitadas e sua importância nas negociações.

Esse artigo analisa as interações dos formadores de mercado usando teoria dos jogos pra entender estratégias de precificação.

Aprenda como a dominância estocástica de segunda ordem pode melhorar sua estratégia de investimento.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Uma olhada no método G-LSM para precificar opções americanas de forma eficaz.

Uma olhada em como o MLMC melhora estimativas complexas usando abordagens em camadas.

Um novo modelo melhora a gestão de portfólio usando IA e teorias tradicionais.

Um novo modelo pra melhorar a tomada de decisões em situações dinâmicas.

Um novo método melhora a eficiência e a precisão dos portfólios de investimento.

Os robo-advisors melhoram a orientação de investimentos com base nas preferências dos clientes.

Uma análise do mercado de NFT em evolução e seus comportamentos de negociação.

Um novo método ajuda os bancos a identificar registros de empréstimos enganosos pra uma gestão de risco melhor.

Este artigo apresenta uma nova versão da distribuição alpha-estável que inclui graus de liberdade.

Esse estudo analisa as mudanças de pedidos de ações no meio do conflito comercial entre os EUA e a China.

Um novo método para previsões econômicas melhores usando fatores latentes e técnicas de kernel.

Um olhar sobre eventos raros no mercado de ações e seu impacto.

Este artigo explora como dados únicos podem melhorar as previsões de preços de imóveis no Japão.

Analisar os grupos de traders revela padrões que ajudam a melhorar as previsões de investimento.

Esse estudo mostra como fatores externos podem melhorar as previsões de vendas.

Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.

Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.

Uma comparação entre LLMs e métodos tradicionais para prever ratings de crédito.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

Examinando os problemas que afetam a eficiência do mercado de carbono no ETS da UE.

Um novo método combina NLP e IRT pra melhorar a precisão da pontuação ESG.

Essa pesquisa apresenta um método pra prever a volatilidade do mercado de ações com precisão.

Aprenda como a síntese de decisão preditiva bayesiana melhora a gestão de portfólio.

Um novo método de otimização de portfólio focado em eficiência e gestão de risco.

Um novo método melhora a eficiência e a precisão dos portfólios de investimento.

Aprenda como o Índice de Sharpe e os algoritmos MAB melhoram as estratégias de investimento.

Descubra como os Algoritmos de Gradiente Exponencial otimizam estratégias de investimento em tempo real.

Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Aprenda a aprimorar estratégias de trading enquanto gerencia os custos de transação em mercados reais.

Aprenda como métodos avançados melhoram as estratégias de investimento para ter retornos melhores.

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Uma olhada em como medir o risco sistêmico e seu impacto na estabilidade financeira.

Explore reciclagem de dívidas e seu impacto nas estratégias de pagamento de hipoteca.

Descubra o papel do Cluster GARCH em entender as relações entre ativos.

Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Examinar riscos e suas conexões nas finanças ajuda a melhorar a gestão de riscos.

A estimativa conjunta de VaR e ES melhora a avaliação de risco financeiro.

Uma olhada no movimento Browniano distorcido e seu papel nas finanças e na avaliação de riscos.

Analisando soluções pra melhorar os mercados de leilão e a eficiência pra todos os traders.

Explore estratégias chave para uma boa formação de mercado e gerenciamento de estoque.

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Uma visão geral de como o trading estratégico molda os preços e a dinâmica do mercado.

Um estudo sobre como modelos reativos a fila simulam livros de ordens limitadas na finança.

Uma visão geral clara dos livros de ordens limitadas e sua importância nas negociações.

Esse artigo analisa as interações dos formadores de mercado usando teoria dos jogos pra entender estratégias de precificação.

Este artigo explora como a IA e o aprendizado de máquina podem melhorar as previsões de tendências de mercado.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

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Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.

Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Este estudo melhora a precificação de opções americanas usando Processos de Markov de Difusão por Partes.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.