Cosa significa "Massima Drawdown"?

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Il massimo drawdown è un termine usato in finanza per descrivere la maggiore caduta del valore di un investimento dal suo punto più alto al più basso in un certo periodo. Aiuta gli investitori a capire il rischio di perdere soldi nei loro investimenti.

Quando la gente investe, vuole sapere quanto potrebbe perdere nei momenti difficili. Il massimo drawdown dà un quadro chiaro di questo rischio. Per esempio, se un investimento arriva a un valore di 100 dollari e poi scende a 60, il massimo drawdown è di 40 dollari, che è una riduzione del 40% rispetto al picco.

Gli investitori spesso guardano al massimo drawdown quando valutano diverse strategie d'investimento, specialmente durante periodi di difficoltà finanziaria, come crisi economiche o ribassi di mercato. Un massimo drawdown più piccolo potrebbe suggerire un approccio d'investimento più stabile che può gestire meglio le fluttuazioni.

Nell'investimento moderno, alcuni modelli si concentrano sull'ottimizzazione del massimo drawdown per creare portafogli più robusti che possono resistere alle sfide di mercato. Cercando strategie che mantengono il massimo drawdown basso, gli investitori mirano a proteggere il proprio capitale mentre continuano a cercare opportunità di profitto.